금년 BCBS 회의에서는 지난 2016년 1월 공표된 시장리스크 규제체계에 대해 규제가 복잡하고 수준이 높다는 문제점이 제기되었다. 이에 따라 이사국들은 이 같은 규제 보완작업을 진행하였고 금번 GHOS 회의에서 동 수정안이 승인되었다.

금번 GHOS 회의에서 승인된 시장리스크 규제체계 수정안의 주요 내용은 ▲트레이딩계정 분류 (시장리스크 규제가 적용되는 익스포저의 범위를 명확화) ▲표준방법(외환리스크, 지수형상품 및 옵션에 대한 처리방식을 개선함으로써 표준방법의 리스크 민감도(risk sensitivity)를 제고) ▲내부모형법(내부 리스크 관리모형이 개별 트레이딩 단위조직(trading desk)의 리스크를 적절히 반영하는지 평가하는 절차를 개선) ▲단순 표준방법 (트레이딩 포트폴리오의 규모가 작거나 복잡성이 낮은 은행을 위해 단순 표준방법(simplified standardised approach)을 도입)등의 제도들이 도입되었다.

GHOS는 이번 시장리스크 규제체계의 수정으로 인해 현행 바젤2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정했다. 하지만 금번 수정에도 불구하고 총위험가중자산에서 시장리스크가 차지하는 비중은 약 5%에 불과한것으로 알려졌다.

한국은행은 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상했다. 한국은행은 그 이유에 대해 "국내은행은 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작아 BIS 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것"으로 보인다며 "시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나갈 예정"이라고 밝혔다.